工程科学学报官网

[1] Han Liyan and Zheng Chengli, 2005, Fuzzy options with application to default risk analysis for municipal bonds in China[J], Nonlinear Analysis, Theory & Methods, 63 (5-7): 2353-2365（SCI源，EI）[2] Han Liyan and Gerhard Thury, 1997, Testing For Seasonal Integration And Cointegration: The Austrian Consumption Income Relation, Empirical Economics, Vol. 22(3). (SSCI)[3] Han Liyan, Mou Hui and Zheng Chengli, 2004, On Issuance Mode for Municipal Bonds in China[A], the Seventh International Conference on Industrial Management[C], Japan, China Aviation Industry Press. (ISTP检索)[4] Han Liyan, Chen Wenli, and Zhou Juan, The Generalization of λ-fuzzy Measures with Application to Options Pricing[A], The 2006 International Symposium on Econometric Theory and Application. (SCI, EI)[5] 韩立岩、王晓萌：《中国上市公司并购的市场评价》，中国财政经济出版社，2006-12[6] 韩立岩、汪培庄：《应用模糊数学》（修订版），首都经济贸易大学出版社，1998[7] 韩立岩、王哲兵：我国实体经济资本配置效率研究，《经济研究》，2005-1：77-84[8] 董峰、韩立岩：中国股市透明度提高对市场质量影响的实证分析，《经济研究》，2006-5：87-96[9] 伍燕然、韩立岩：不完全理性、投资者情绪与封闭式基金之谜，《经济研究》，2007-3：117-129[10] 韩立岩、陈庆勇：并购的频繁程度意味着什么——来自我国上市公司并购绩效的证据，《经济学季刊》，2007-4：1185-1200[11] 韩立岩、孙海峰、李东辉：投资偏向分析：基于全球银行股票投资的实证研究，《金融研究》2008-8[12] 李伟、韩立岩：外资银行进入对我国银行业市场竞争度的影响：基于Panzar-Rosse模型的实证研究，《金融研究》2008-5[13] 李燕平、韩立岩：特许权价值、隐性保险与风险承担－中国银行业的经验分析，《金融研究》2008-1[14] 韩立岩、李燕平：中国上市银行特许权价值与风险行为，《金融研究》，2006-12：82-91[15] 韩立岩、陈文丽：贷款组合中违约传染的机理研究，《金融研究》，2006-7：143-150[16] 韩立岩、谢朵：基于期权的贷款信托违约风险度量，《金融研究》，2005-3：109-119[17] 韩立岩、郑承利、罗雯、杨哲彬：中国市政债券信用风险与发债规模研究，《金融研究》，2003-2：85-94[18] 韩立岩、郑承利：基于模糊随机方法的公司违约风险预测研究，《金融研究》，2002-8：48-53[19] 韩立岩、孙海峰、李东辉：投资偏向分析—基于全球银行股票投资的实证研究，《金融研究》（已接受）[20] 闵丹、韩立岩：市场结构、行业周期与资本结构——基于战略公司财务理论的分析，《管理世界》，2008-2[21] 韩立岩、伍燕然：投资者情绪与IPOs之谜----抑价或者溢价？，《管理世界》2007-3：51-61[22] 牟晖、韩立岩、谢朵、陈之安：中国资本市场融资顺序新证：可转债发行公告效应研究，《管理世界》，2006-4：19-27[23] 韩立岩、牟晖、王哲兵：市政债券的风险识别与控制策略，《管理世界》，2005-3：58-66[24] 韩立岩、熊菲、蔡红艳：基于行业市盈率的资本配置评价研究，《管理世界》，2003-1：43-50[25] 韩立岩、蔡红艳：我国资本配置效率及其与金融市场关系评价研究，《管理世界》，2002-1：65-70[26] 赵莹、韩立岩：治理机制、特殊治理水平与财务报告的稳健性，《会计研究》，2007-11[27] 王璐、韩立岩：中国产业层面的石油风险关联，《世界经济》，2007-11：64-72[28] 韩立岩、李伟：外资银行进入与中国商业银行特许权价值，《世界经济》（已接受）[29] 郑葵方、韩立岩、李东辉：中国小麦期货市场的套期保值功能及其与现货市场的信息传递关系，《金融学季刊》，2006-1：83-104[30] 杨华蔚、韩立岩、李东辉：高风险一定有高回报吗？——基于中国证券市场特质波动率的实证研究，《中国金融评论》， [31] 韩立岩、杨哲彬、郑承利：基于真实分布和期权评价的市政债券信用风险模型，《应用基础与工程科学学报》，2004年增刊：207-211。（EI检索）[32] 蔡红艳、韩立岩：上市公司资产重组的行业分析，《经济学季刊》，2003-2：667-678[33] 韩立岩、蔡红艳、郄冬：基于面板数据的中国资本配置效率研究，《经济学季刊》，2002-2：541-552[34] 韩立岩、周娟：Knight不确定环境下的期权定价模型，《系统工程理论与实践》，2007-12：123-132。（EI检索）[35] 周娟、韩立岩：基于外汇期货期权的隐含风险中性概率的复原与市场情绪，《系统工程理论与实践》。（2008即将刊出）[36] 田耒、韩立岩：人均收入差距导向的投资策略《数量经济技术经济研究》，2007-4：134-144[37] 李雪、韩立岩：资本资产定价理论的再认识——一个非均衡思考，《中国金融学》，2004年中国经济学年会特刊，2005-3：121-136[38] 夏坤、韩立岩：中国证券市场中的概念股羊群行为分析，《中国金融学》，2007-2[39] 郭文英、韩立岩：双寡头投资的资产定价模型，《管理评论》，2005-1：9-12+63[40] 韩立岩，郑葵方，铜期货市场信息的国际传递，《管理评论》，2008-1：9-16[41] 刘维妮、韩立岩：基于人工模拟市场的投资者理性仿真研究，《管理学报》，2007-4：414-420[42] 蔡红艳、韩立岩：上市公司财务状况判定模型研究，《审计研究》，2003-1：62-64[43] 韩立岩、郑君彦：沪市知情交易概率(PIN)特征与风险定价能力，《中国管理科学》，2008-1[44] 韩立岩、牟晖、王颖：基于偏最小二乘回归的可转债定价模型及其实证研究，《中国管理科学》，2006年第4期[45] 张华、韩立岩：基于Logit模型的中国预亏上市公司财务困境预测，《北航学报社会科学版》，2004-1：54-58[46] 韩立岩、杨哲彬、郑承利：基于模糊期权的市政债券信用风险分析，《模糊系统与数学》，2004-4：233-237[47] 郑承利、韩立岩：基于偏最小二乘回归的美式期权仿真定价方法，《应用概率统计》，2004-3：295-300[48] 韩立岩、王逸峰：基于外汇期权方法的汇率预测研究，《山西财经大学学报》，2007-6：101-106[49] 王刚、韩立岩：我国市政债券管理中的风险防范与控制研究，《财经研究》，2003- 7[50] 王刚、韩立岩：基于信息熵和回归分析的信用风险评估研究，《运筹与管理》，2003-5

近年来，负责或参与了“973”计划项目课题1项，国家自然科学基金重点项目2项、面上项目2项，国家科技支撑计划课题2项以及三峡、小湾、二滩、龙羊峡、新安江、佛子岭、水口等大中型水利水电工程的安全分析和评价、监测和监控、灾变行为和健康诊断等科研项目。科研成果已在《Computer-Aided Civil and InfrastructureEngineering》、《Water Resources Management》、《Smart Materials & Structures》、《Science in ChinaSeries E: Technological Sciences》、《Applied Mathematicsand Mechanics(English Edition)》、《Journal of ConstructionEngineering and Management》、《岩土力学》、《岩石力学与工程学报》、《岩土工程学报》、《水利学报》、《水力发电学报》、《应用基础与工程科学学报》、《武汉大学学报》等国内外重要学术刊物及国际会议上发表。