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如何用eviews做出DCC-GARCH模型.如题。.。.。.。.本科小渣渣居然选了这个一个坑爹的题。.。.。.检验两个股指收益序列的联动性，看了半天书好像要用DCC-GARCH模型，但是我现在只会单独的GARCH模型，看一些论文说，6.0版本以上...
考虑Markov状态转移概率的时变特征,在传统DCC-GARCH基础上,提出基于Markov时变转移概率的DCC-GARCH模型（TVTP-DCC-GARCH）研究最小风险套期保值比例的估计方法,并利用两阶段极大似然法对模型参数进行估计。进一步分别从样本内和样本...
专业硕士学位论文中国股市与全球股市之间的动态相关性分析——基于DCC-GARCH模型培养单位：金融学院专业名称：金融作者姓名：李庆章指导教师：余颖丰副教授AnalysisdynamiccorrelationbetweenChinesestockmarketglobalstockmarket...
基于马尔科夫状态转换模型和DCC-GARCH模型的商品期货投机与套期保值研究.徐雅馨.【摘要】：从1992年10月,中国郑州粮食批发市场依托已有的现货交易平台建立我国的第一个商品期货交易市场以来,我国商品期货已经经历了26年的发展,形成了三家主要的规范商品...
各位大神你好！有一些关于用stata做dccgarch模型的具体操作问题想请教一下，求帮忙谢谢！toexaminethe...
内容提示:专业硕士学位论文中国股市与全球股市之间的动态相关性分析——基于DCC-GARCH模型培养单位:金融学院专业名称:金融作者姓名:李庆章指导教师:余...
2019基于DCC-GARCH模型的中美股市报酬实证研究孙永春(广州南洋理工职业学院经济管理学院,广东从化510925)摘要:运用DCC-GARCH模型探讨中美股市的波动...
金融资产收益之间的相关性对于投资者的分散化投资与资产配置决策有着重要的影响.股票和债券是可供投资者选择的最主要的两种金融资产.基于DCC(DynamicConditionalCorrelation)多元变量GARCH模型(M...
中美股市联动性实证分析——基于dccgarch模型-anempiricalanalysisofsino-usstockmarketlinkage——basedondccgarchmodel.docx,独创性声明本人...
主题:影子银行系统性风险贡献边际期望损失DCC—GARCH模型摘要:2008年金融危机爆发后,影子银行这一概念走进了人们的视野。然而,对影子银行这一金融概念仍缺乏比较统一的界...
随着全球经济一体化和金融自由化程度不断加深,国际股市间的联动性呈现出增强趋势.研究表明,相比印度股市,中国股市与世界各股市的联动性较小;中国与印度同作为新...