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科技论文基于R藤的Copula模型选择及应用兜兜里藏着糖•2020-10-11•科技论文摘要：在实际生活中，高维数据的情形较多，常用的研究数据间相關关系的方法大多为传统的线性回归模型以…
基于因子Copula的CDO定价模型.陈剑利.【摘要】：债务抵押证券CDO是以一个或多个类别且分散化的资产作质押的证券。.这些资产包括公司债券、新兴市场债券、资产质押债券和房屋抵押贷款债券、不动产投资信托和银行债务等。.CDO作为一种创新型的金融衍生...
混合Copula模型选择策略及其在相关性分析中的应用.【摘要】：在相关性分析中,传统的线性相关系数是一种粗糙的刻画,它基于多元正态分布的假设,仅能描述线性、对称的相关结构,而将Copula理论应用于相关性分析,不仅可以从象限(卦限)相关、随机递增相关、二...
如今看来，我恐怕再没有时间研究Copula这个东西了，索性把我以前收集到的关于Copula的论文发出来，感兴趣的同志们可以下载了看看。下载：关于Copula的20篇论文资料>>>[1]BeyondCorrelation--ExtremeCo-movementsBetweenFinancialAssets(2002
最后为了大家发表论文时使用的公式、三线表格式和绘制藤copula结构，本文档包含word让大家可以方便取用。.本文档的优势：.1、包含全面的边缘分布模型、R藤copula模型以及模型的详细解释.2、多种边缘分布模型和copula模型可供选择.3、包含模型大部分检验和...
基于Copula―CoVaR模型的次贷危机前后伦铜和沪铜期货市场的风险溢出效应研究一、引言2008年美国次贷危机期间，风险溢出从美国转移到别的国家和地区。金融危机使金融机构和金融市场遭受比正常风险更多的损失。伦铜指数在2008年半年时间中从...
基于MCMC的贝叶斯Copula模型构建及应用研究.作者：师大云端图书馆时间：2015-05-29分类：期刊论文喜欢：2547.【摘要】相依结构分析是可靠性工程、生存分析和金融等领域的重要研究问题,产品的质量监控、寿命特征分析、金融市场投资组合、风险回避和资产...
基于Copula模型的股指期货跨品种套利方案设计金融分析.Tag：.本文是一篇金融硕士论文研究，本文以中国金融期货市场的发展为基础切入点，参考了国内外学者的文献资料，从有效市场理论到统计套利理论，以跨品种套利这一方式，对三大股指期货的主力合约...
最后,论文通过将面板GARCH模型与藤Copula相结合来刻画不同币种汇率在存在联动效应下的相依结构,并通过MonteCarlo模拟得到外汇投资的收益率,然后对汇率联动CVaR进行测算进而得出基于不同预期收益率的最优外汇投资比率,和对应的最小CVaR。
基于尾部变结构Copula模型的股市波动溢出效应研究.作者：师大云端图书馆时间：2020-07-31分类：硕士论文喜欢：2333.【摘要】随着中国经济的快速发展和市场的逐步开放,中国股市受到世界主要股市的传染和影响日益加深。.近年来,由于金融市场波动的日益...
我们提出的是一个直接考虑这个概念的模型手段Copula的理论,为尾部相关系数可以计算为媾参数的简单函数:如果我们按照众所周知的风险度量多个位置VaR模型,...
试论基于Copula的论文.doc,试论基于Copula的论文【摘要】保证金水平的高低主要取决于合约的风险,而期货合约组合的风险又主要取决于单个合约的风险以及合约之间的风险相关性。本文以...
论文研究-应用Copula-GARCH估计信用违约掉期投资组合的VaR我们选择了六个不变的和两个时变的copula模型,结合GARCH倾斜的Student-t创新(GARCH-skt)来形成八个...
内容提示:动态Copula模型的构建及其在金融领域的应用研究项目主持人杜子平教授项目简介这是我校首次在国家自然科学基金委员会管理科学部获准资助的项目具...
基于copula模型下的var度量及其应用【优秀论文】下载积分:2000内容提示:国内图书分类号:F224.00211.67国际图书分类号:西南交通大学研究生学位论文密级:公...
对数函数:函数模型及其应用从表4可见,无论在何种置信水平(95%或99%),抑或何种Copula函数(正态Copula或t-Copula函数)下,最小风险组合的权重系数都集中于宝康债...
•如何用copula求VaR•求教:学习VaR和Copula用什么软件好?•Copula在VaR评价中的应用•关于copula的疑惑•VaR:多元模型,简化协方差阵,Copula-VaR•...
论文在深入研究Copula理论的基础上,比较分析了Copula函数的参数、半参数和非参数的三种形式的特点以及各自在经济、金融领域的应用,同时结合线性规划的思想提出了一种新的估计...
从理论上将Copula函数引入面板数据截面相关性检验以及面板数据的样本选择;尝试将最基本的面板数据与Copula函数相结合,并应用与中美股票相依性研究中,通过构建面板Copula模型...
中国博士学位论文全文数据库节点文献基于Copula模型的相依现状数据的回归分析ACopulaModel-basedMethodforRegressionAnalysisofDependentCurrentStatusData分页下...