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四、股票市场风险度量模型的具体介绍（一）风险价值法（VaR）1994年J.P.Morgan[6（]摩根银行）开发出了以严谨、系统的概率统计理论作为依托的用于测量市场风险的“风险度量制”模型，并将VaR定义为：在仓位被注销或重估之前可能发生的市场价值的
第4章介绍了VaR模型在我国股票市场中的实际运用。.以上证180指数为研究对象,通过三种方法计算VaR值,并利用失败频率检验法对结果的准确性进行检验与评估。.第5章为本文结论部分。.在前文研究的基础上总结出本论文的研究成果:运用历史数据法、MonteCarlo模拟...
山西财经大学硕士学位论文股票期权投资的VaR风险测度模型姓名：林鑫申请学位级别：硕士专业：统计学指导教师：王建华2011-03-12股票期权投资的VaR风险测度模型摘要在金融市场中，大多数机构最为关注的是，当市场发生不可预期的波动时...
股票市场是已经发行的股票转让、和流通的场所，包括交易所市场和场外交易市场两大类别，由于它是建立在发行市场基础上的，因此又称作二级市场。下面是小编给大家推荐的，希望大家喜欢!篇一《中国股票市场变异性风险探究》摘要：近年来，中国股票市场保持上升的势头，同时导致股票...
“泰迪杯”数据挖掘挑战赛参赛论文I机器学习优化股票多因子模型的研究与实证分析摘要本文以中国A股市场所有股票和Auto-Trader中十二大类500多个因子作为研究对象，利用机器学习方法对多因子选股模型进行了优化，并基于风险管理模
第二阶段：数据探索和建模.现在重新回到问题，对于该问题，我们的目标是能够评估股票的价值和风险，但现在我们还不知道该如何去评估，MATLAB是工具，不能代替我们决策用何种方法来评估，但是可以辅助我们得到合适的方法，这就是数据探索部分的工作...
风险价值模型技术主要有三种：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛法。具体的需要自行学习相关知识，这方面我也不擅长。问题四，要求2020年整个系统（所有基金公司组成）既保证投资效用最大化，又能使风险价值最低。即建立一个投资效用与风险价值…
然而，股票投资的收益与风险往往是成正比的，即投资收益越高，所冒的风险越大。因此，股市预测方法的研究具有极其重要的经济价值和理论意义。而股票的价格总是处在不停的波动变化之中，受政治、经济以及市场技术等多方面的因素的影响。
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摘要：作为资产定价,投资组合选择和衍生产品设计的核心,金融资产收益率及其波动性的研究至关重要.金融资产的收益率通常是进行正常的,小幅度的平稳变化,但是在某些情况下,会在短时间内发生向上或向下的大幅度突然性变动.在金融计量理论中,一般将资产收益率的这一特性称为跳跃或跳跃行为...