当前位置：学术参考网 > egarch模型论文
EGARCH模型在期货公司保证金率设置中的的应用研究_财政金融论文.摘要：本文运用EGARCH模型对上海商品交易所的铜期货合约保证金水平进行了研究，实证结果证明该模型有助于解决目前期货公司在设置公司保证金率上存在的问题。.保证金交易制度不仅有效地...
基于已实现EGARCH模型的股票市场风险度量方法研究.王倩.【摘要】：“互联网+”时代催生了众多崭新的金融模式和金融产品,加之国内外政治和经济环境的不断变化,防范金融风险逐渐成为与实业界的工作重心。.随着云计算、大数据等新技术的发展,对金融...
定义收益率为lnln（二）EGARCH模型应用见表1，计算出上证综指每日收益率的描述性统计量，均值是0.000205，标准差是0.000466，偏度是0.036818，峰度是7.18475，说明这一分布具有尖峰…
论文题目：国际原油价格冲击下中国原油动态套期保值方案——基于Copula-DCC-EGARCH模型论文类型：方案策划学科专业：金融专硕学位申请人：李子宇指导教师：赵红军近年来，随着我国经济持续高速发展，对石油的需求量剧增，中国石油对外...
Nelson的EGARCH经典论文原文,CONDITIONALHETEROSKEDASTICITYINASSETRETURNS:ANEWAPPROACHDANIELBNELSON,经管之家(原人大经济论坛)威望0级论坛币3315个通用积分1.0001学术水平2点热心指数2点信用等级2点
EGARCH()模型可以用滞后算子的形式写成.为常数，其中是滞后算子，多项式和的根都在单位圆外且两个多项式没有公因子。.注意这里的模型阶相当于GARCH()。.记，则(19.3)给出的为一个平稳线性ARMA序列，以零均值同分布白噪声为新息；但是...
本文应用ARCH,GARCH,TARCH,EGARCH,GARCH-M模型对中国股市收益率进行定性及定量的分析。考虑到我国股市变动的实际效果，提出EGARCH模型对我国股市是较好的选择。分析股市的ARCH效应，对我国上证180指数收益率进行实证分析。
基于GARCH模型族的VaR方法对我国境内外汇差的联动效应研究（工商管理毕业论文）.doc,基于GARCH模型族的VaR方法对我国境内外汇差的联动效应研究（工商管理毕业论文）文档信息主题：关于“金融或证券”中“期货”的参考范文。属性：F...
5人赞同了该回答.小弟强答一番.R语言做GARCH才叫一个舒服，系统的话还是得看对ARCH和GARCH贡献最多的两位吧：Engle和Bollerslev.1.Engle,R.F.,1982.AutoregressiveConditionalHeteroscedasticitywithEstimatesoftheVarianceofUnitedKingdomInflation.Econometrica,50(4),pp.987–1007.2.Bollerslev...
基于GARCH族模型的上证50ETF期权定价研究（工商管理毕业论文）.doc,基于GARCH族模型的上证50ETF期权定价研究（工商管理毕业论文）文档信息主题：关于“金融或证券”中“期货”的参考范文。属性：F-00FVZV，doc格式，正文9935字。质优...
论文用到EGARCH模型,用什么软件?发布:经管之家|分类:考研搜索关于本站人大经济论坛-经管之家:分享大学、考研、论文、会计、留学、数据、经济学、金融学、管理学、统计学...
硕士学位论文(高校教师)基于EGARCH模型的相关性分析ANALYSISRELEVANCEBASEDEGARCHMODEL国内图书分类号:O212.1学校代码:10213国际图书分类号:510密级:公...
2012-12-25(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)引文网络相关文献引证文献(2)[1]李春飞.基于ARCH族模型的中国与欧美股市的相关性分析[D].哈尔...
基于EGARCH模型的我国股市杠杆效应研究-本文以沪市的上证指数以及八个分类指数1999年1月至2002年5月共792交易日的指数日报酬率与周转率为研究样本,通过指数自回归条件异方差...
自1982年Engle首次提出ARCH模型和Bollerslev于1986年提出GARCH模型以来,GARCH模型及其修正模型在描述金融时间序列的波动特征中得到了广泛的应用。本文就是利用EG...
R语言的packagerugarch里的gamma和alpha和你公式里是相反的。下图是我论文的EGARCH公式，和R语言不同。
本文运用EGARCH模型对我国沪深两市股指收益率的波动情况进行了比较分析,实证结果表明,上海股票市场和深圳股票市场的收益率分布都呈现出了高峰厚尾性和波动集群性...
基于EGARCH模型的汇率波动分析-应用数学专业论文.docx,声明本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果,尽我所知,在声明本学位论文是我在导师的指导下取得的...
摘要:本文以沪市的上证指数以及八个分类指数1999年1月至2002年5月共792交易目的指数日报酬率与周转率为研究样本,通过指数自回归条件异方差模型(EGARCH)来检验...
基于EGARCH模型的相关性分析-概率论与数理统计专业论文.docx,ClassifiedIndex:O212.1U.D.C:510DissertationfortheMasterinScienceANALYSISOFRELEVA...