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【精品专业论文】基于GARCH模型的金融市场风险研究,股票,期货,投资,金融,经济学,期刊论文,博士论文,硕士论文 F831.5单位代码：10183 研究生学号： 2006251046 博士学位论文基于GARCH 模型的金融市场风险研究 Study FinancialMarket Risk ...
多元GARCH模型的几篇经典外文文献 发布：经管之家 | 分类：外文文献 搜索 关于本站 人大经济论坛- 经管之家：分享大学、考研、论文、会计、留学、数据、经济学、金融学、管理学、统计学、博弈论、统计年鉴、行业分析 …
【摘要】：金融市场作为连接金融经济和实体经济的纽带,在经济运行中的地位随着经济全球化和自由化的不断深入而变得越来越重要。首先,本文对股票市场收益率序列建立传统的GARCH族模型,对股票市场波动率进行准确地衡量,整体观察股市的波动,为GARCH-MIDAS模型研究体宏观经济因素对股市波动的影响 ...
摘要： 金融市场的不确定性导致价格波动的随机性,而研究波动的随机性不仅可以支持金融理论,也对金融实践有重大意义.本文以上证指数的日收益率为研究对象,采用EVIEWS通过建立ARCH类模型对上证指数日收益率进行实证分析,浅释股指收益率与风险之间的关系.结果表明,GARCH(1,1)模型能够较好的拟合 ...
基于GARCH模型的波动率预测及应用王献东 【期刊名称】《常州工学院学报》 【年(卷),期】2011(024)006 【摘要】The paper selects daily trade close price date of …
来自维普期刊专业版喜欢0阅读量:878作者:汪红摘要:以上证指数为例,利用GARCH模型对我国股票收益率波动进行研究.在建模中,主要进行了平稳性检验;参数估计和检验;ARCH...
金融经济:下半月.2005,第002期3.上证180指数收益率的波动率实证研究——基于GARCH模型[J].陈原文.江西科技学院学报.2012,第003期4.基于ARFIMA模型与GARCH模型...
惠晓峰(2005)等认为我国人民币兑美元的时间序列中存在GARCH效应,且GARCH(1,1)模型适用于人民币兑美元的建模,用其来预测短期汇率具有可行性。反观国外,对如何选...
基于GARCH模型的外汇汇率波动性分析.pdf21页内容提供方:狼人三少大小:215.72KB字数:约1.52万字发布时间:2021-07-19浏览人气:4下载次数:仅上传者可...
关键词:股票市场波动性聚类现象GARCH模型作者:谈琳琳作者单位:东南大学经济管理学院,江苏,南京,210089刊名:当代经济Journal:CONTEMPORARYECONOM...
论文级别:硕士博士学科专业:数量经济学论文题目:基于多元GARCH模型的股主要行业指数波动率溢出分析及风险度量作者签名:指导教师签名:2009作者联系地...
有人知道GARCH模型中的条件均值方程是一个回归方程Y是关于X的函数这里的X指的是什么...
这个的定位就是那些不懂GARCH为何物的孩纸。很短，只有两页。相信读完大概会知道这是个什么模型了。刚...
的garch预测_精品细读|混合记忆GARCH模型这是“高频数据”第114篇推送编辑:郝建阳(西南交通大学数学学院)审稿:唐瑜穗(西南交通大学经济管理学院)仅用于学术...
苗丝雨(2013)基于GARCH族模型利用上证综合指数2006年1月3日至2013年5月3日以周为单位的收盘价分...