关于期权定价的模糊二叉树模型及其应用. 在金融市场中,期权作为衍生产品中应用最广泛的品种之一,发挥了越来越重要的作用。. 二叉树期权定价模型,由于其简单直观的构造,应用相当广泛,已成为金融界期权定价的基本方法之一。. 在现实生活中,由于信息不对称 ...
期权定价模型 非正态分布 二叉树定价模型 二叉树模型 风险中性概率 波动率微笑 实物期权 美式期权 定价误差 分布密度 收藏本站 首页 期刊全文库 学位论文库 会议论文库 年鉴全文库 学术百科 工具书 学术不端检测 注册 | 登录 | 我的账户 基础科学|工程 ...
基于二叉树模型亚式期权定价的研究-亚式期权作为当前金融市场上交易最为活跃的期权,它的定价一直受到普遍的关注。而二叉树方法是期权定价常用的一种数值方法,它直观易懂,且对欧式期权和美式期权都可以定价。本文主要研究在风险中...
二叉树模型及三叉树模型思想及应用摘要：现代金融理论的核心问题是金融衍生物定价问题，期权和期货是金融市场 中比较重要的两种金融衍生物，期权是持有人在未来确定时间，按确定价格向出 售方购入或售出一定数量和质量的原生资产的协议，但他不承担必须购入或售出 的义务。
二叉树期权定价模型 Black-Scholes期权定价模型虽然有许多优点， 但是它的推导过程难以为人们所接受。在1979年， 罗斯等人使用一种比较浅显的方法设计出一种期权的定价模型， 称为二项式模型(Binomial Model)或二叉树法(Binomial tree)。 二项期权 ...
冯广波; 期权定价有关问题的探讨 [D];中南大学;2002年. 中国硕士学位论文全文数据库. 前20条. 1. 邱明雪; Vasicek模型下利率期权定价的二叉树方法研究 [D];贵州民族大学;2020年. 2. 陈明明; 三因子Vasicek模型对上交所国债利率期限结构的实证研究 [D];安徽财经大学;2013年. 3.
基于二叉树模型的我国上证50ETF期权定价实证分析. 李凤竹. 【摘要】： 作为众多金融衍生工具之一,期权由于有着很好的规避风险的作用,在交易市场中占据着重要的地位,其定价问题也是期权研究中的核心问题。. 文章首先介绍了单步、多步二叉树期权定价模型 ...
二项期权定价模型（Binomial options pricing model，SCRR Model，BOPM）Black-Scholes期权定价模型虽然有许多优点, 但是它的推导过程难以为人们所接受。在1979年, 罗斯等人使用一种比较浅显的方法设计出一种期权的定价模型, 称为二项式模型 ...
欧式期权定价的二叉树方法中的等价鞅测度严格构造及其应用,二叉树,等价鞅测度,期权定价,F分布。文中在(Ω,F)上严格构造了与概率测度等价的鞅测度,并导出了期权定价公式;进一步给出利用F分布查表计算期权定价 …
摘要： 运用二叉树方法建立了障碍期权与标准期权之间的价差分析模型，并分析了影响价差的若干关键因素.结果表明，障碍期权的价值低于对应的标准期权；对于下降敲出看涨期权，若障碍值或行权价越高、有效期越长、标的物的价格越低、其期望收益率越小 ...
3.1.3考虑N期的二叉树93.2数值举例计算93.3对连续模型的推导11结论16参考文献17致谢1摘要期权理论研究的核心问题就是确定期权合理的风险贴水值,即期权的定价,期权...
importnumpyasnp#二叉树模型对欧式看涨期权定价defbinarytree_europcall(S,K,r,q,sigma,t,steps):'''S:标的资产初始价格;K:期权的执行价格;r:年化无风险利率;q:连续分红的红利率;sigma:标的资产连...
2015《财务成本管理》基础考点:二叉树期权定价模型【东奥小编】现阶段进入2015年注会基础备考期,是全面梳理考点的宝贵时期,我们一起来学习2015《财务成本管理...
在各种期权定价理论中,二叉树期权定价模型称得上是既简单又有效。其他的定价模型如BLACK-SCHOLES模型等都需要晦涩难懂的计算,而二叉树期权定价模型的计算过程就容易得多。二叉树模型...
1篇中国科学引文...1篇中文社会科学...学科41篇经济管理2篇社会学1篇矿业工程1篇自动化与计算...1篇理学主题45篇期权45篇期权定价45篇期权定价模型45...
摘要:该文将股票波动性随机变化的因素考虑到二叉树期权定价模型中,得到了可以用数值计算方法实现的一个期权定价方法,该公式比传统二叉树模型更能反映股票波动的异方差性.关...
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基于mcmc二叉树期权定价模型实证研究-参考期刊下载积分:2000内容提示:第22卷第6期2010年11月Vol|22No.62010.11嘉兴学院学报Journalof...
商业时代2010年35期百幕大期权;二叉树期权定价;可转换债券;下载下载3.期权的定价方法多种多样,其中最著名的就是B——S模型以及CRR的二叉树模型。本文阐述了期权定价...