N阶随机占优的检验及其应用. 朱真真. 【摘要】： 随机占优检验通常用来描述两个分布之间的各种关系。. 本文中,我们将传统的低阶随机占优检验检延伸到N阶,并同时应用于风险规避类型和风险爱好类型投资者。. 当N≥ 3时,我们同时介绍了风险规避人群和风险 ...
针对指标期望为随机变量情形的多指标决策问题, 提出一种决策分析方法. 该方法首先通过计算指标值相对于指标期望的损益值, 将决策矩阵转化为关于指标期望的损益矩阵; 然后运用随机占优准则, 通过判断针对每个指标两两方案之间的随机占优关系, 进而构建两两方案的随机占优关系矩阵, 并使用 ...
随机占优约束的投资组合模型在股票市场的应用. 唐惠. 【摘要】： 基于随机占优约束的最优化模型的研究是从2003年DentchevaRuszczynski才开始的,是投资组合领域一个较新的研究方向。. 本文研究了其算法并运用我国的实际交易数据对其进行了检验,肯定了其在我国 ...
【摘要】：随机占优(Stochastic Dominance(SD))理论广泛地应用于金融学和经济学中投资组合的评价。Levy首次把它引入到医疗决策领域,为病人选择治疗方案提出了宝贵的建议。但是,他在文章中只考虑了剩余存活时间给病人带来的效用,并没有考虑治疗后病人的健康状况。
针对具有属性期望的多属性多标度大群体决策问题, 在考虑参与决策人心理行为的情境下, 将每个参与决策人给出的属性期望视为其参照点, 并构建群体感知的收益-损失的概率分布; 然后, 基于前景随机占优准则建立方案比较的前景随机占优关系矩阵, 并通过计算方案比较的前景随机优势度来得到方案 ...
【摘要】：中国股市在2006-2010五年内依次经历了扩张期、衰退期、复苏期、震荡期，为评价不同时期资本市场各行业业绩之间的关系，文章运用随机占优（Stochastic Dominance）的方法对我国A股市场的沪深300行业指数在不同资本市场环境下彼此之间的占优关系进行了较为系统的实证研究。
摘要 本文实证研究随机占优方法在中国股票市场的应用，揭示了随机占优方法在中国股票市场有很高的效率，但随机占优有效的股票在不同的考察周期下并不相同，而且有效集的相对大小并没有出现随着收益率周期的增长而减小的现象。 此外，随机占优方法还证实了沪市深市，A股B股的强弱关系。
核心竞争力与并购绩效. 赵利娟 范抒. 【摘要】： 很多公司采取并购的方式来获得目标公司的某种特有资源,但是实际并未达到预期效果,本文从并购公司的核心竞争力角度对这种现象进行分析,旨在寻找其中的联系。. 下载App查看全文. 下载全文 更多同类文献. PDF ...
【摘要】：本文以广义随机占优理论为基础 ,提出了一种新的风险测度概念和一类新的风险测度指标 ,即广义随机占优单调一致风险测度概念和高阶期望损失风险测度ES(n) ,现行标准风险管理工具VaR和内在一致风险测度ES等分别是ES(n) 的零阶和一阶的特例。ES(n ...
随机优势 随机占优（Stochastic dominance），为风险资产选择提供了一个简单的工具（Whitmore和Findlay，1978）。我们用一个简单的例子解释随机占优关系：假设投资者想在两个风险资产X和Y之间做一个选择，如果在未来任何情况下X的收益 ...
LEVY的《随机占优：不确定下的投资决策》第二版，比较适合学习随机占优的同学！
我一个师兄往国内某顶级中文期刊投稿,很快被据稿。为此,他花了几天时间把中文翻译成英文论文,发表在领域最好的国际期刊上。而且,国内很多老学者,几乎就没有发表...
随机占优源风险投资领域,用以比较两个投资决策进而做出选择。它的具体含义为:决策X和Y,在任何情况下X的收益总好于Y,则X占优于Y。其中随机解释为“任何情况总”,占优解释为“好于”(好于不简单理解...
几乎随机占优刻画再讨论胡云鹤;范堃【期刊名称】《《应用概率统计》》【年(卷),期】2019(035)004【摘要】几乎随机占优在经济和金融的研究中正受到人们越来...
stochasticdominance(随机占优)StochasticDominancebyRussellDavidsonGREQAMCentredelaVieilleCharit´e2ruedelaCharit´e13236Marseillecedex02,FranceDep...
【摘要】:在等级相关的期望效用框架下以及一个特殊扭曲概率函数的基础上,进一步研究CR(greatercentralriskiness)随机占优的刻画特征,以及它对于资产选择问题的现实含义。尤...
说到如何在中文核心期刊上发表高水平论文，现在回想起来，的确有几点心得可以分享给正在读研究生的学弟...
通过两个反例从不同角度指出相关文献给出的关于一般变换的二阶随机占优的判定准则是错误的;并通过区分变换的单调性,分别给出单调递增与单调递减两种情形下二阶随机占优关系的...
【摘要】:风险比较是保险与精算中重要的内容之一,随机占优的提出为最优风险资产的选择提供了一个简单的工具,它被广泛的应用到决策分析,投资组合、再保险等领域上。几乎随机占...
在不确定性决策问题中,随机占优(StochasticDominance,SD)理论始终都是其中最为重要的分析工具,它在金融学、经济学、统计学和决策科学的相关研究中扮演了不可替代的角色。本...